Модель формирования портфеля проектов коммерческого банка на основе теории игр

Цель исследования: формирование портфеля проектов коммерческого банка  на основе теории игр. Существующие на сегодняшний день алгоритмы и модели формирования портфеля проектов коммерческого банка налагают определенные ограничения на начальные условия, и не принимают во внимание дифференциацию критериев отбора в зависимости от конкретных типов банковских проектов,  поэтому необходимо разработать модель, учитывающую специфику банковского бизнеса и позволяющую находить требуемые решения.

Методы. Метод построения модели на основе теории игр позволяет определить структуру и системные взаимосвязи между составляющими портфеля проектов и их характеристики. Представлено формализованное описание модели портфеля проектов коммерческого банка в форме кооперативной игры с трансферабельной полезностью. Дано подробное описание поиска оптимального распределения в кооперативной игре. Сформулированы аксиомы Л.С. Шепли, отражающие справедливость дележей исходя из вклада каждого игрока в выигрыш коалиции, относительно модели портфеля проектов.

Результаты. Выявлены особенности построения модели портфеля проектов, включающие в себя многокритериальность и взаимосвязи между отдельными банковскими проектами, синергетический эффект их совместного осуществления. В общем виде задача формирования портфеля проектов коммерческого банка заключается в максимизации предполагаемого суммарного эффекта от реализации портфеля проектов. Совокупность всех проектов портфеля должна доставлять ему наибольшую эффективность. Приведено описание реализации предложенной модели формирования портфеля проектов коммерческого банка на примере реальных банковских проектов. В результате вычислений получено оптимальное решение кооперативной игры, представляющее последовательность, в которой банковские проекты будут включены в портфель.

Заключение. Разработанная и реализованная в статье модель формирования портфеля проектов коммерческого банка с применением теории игр позволяет учесть взаимосвязи между банковскими проектами, синергетический эффект их совместной реализации и найти оптимальное решение в условиях риска и неопределенности.

портфель проектов, коммерческие банки, теория игр, модель, синергетический эффект, кооперативные игры

1. Безденежных Е.Ю., В.Л. Попов Особенности проектного управления в банковской сфере на примере западноуральского банка ОАО «Сбербанк России» // Управление проектами и программами. 2015. № 3. С. 206210.

2. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности / В.М. Аньшин, И.В. Демкин, И.М. Никонов, И.Н. Царьков. М.: Издательский центр МАТИ, 2014. 117 с.

3. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов. М.: ПМСОФТ, 2005. 206 с.

4. Божко Л.М. Применение проектного подхода в управлении организационными изменениями: ограничения и перспективы // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 11. С. 108113.

5. Бурков Д.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: научнопрактическое издание. М.: СИНТЕГГЕО, 2010. 188 с.

6. Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении / под ред. А. А. Емельянова. М. : Финансы и статистика, 2002. 368 с: ил.

7. Конюховский П.В., Малова А.С. Теория игр. М.: Юрайт, 2014. 454 с.

8. Полякова О.Ю., Булкин С.М. Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на основе методологии теории игр // Бизнес информ. 2013. № 12. С. 115119.

9. Егорычева С.Б. Моделирование оптимального портфеля инновационных проектов банка // Экономика и банки. 2016. № 1. С. 2632.

10. Ханова А.А. Концепция системы интеллектуального управления стратегически-ориентированным предприятием // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2011. № 1. С. 187193.

11. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK . Изложение методологии и опыт применения. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 271 с.

12. Черкасова М.С. Теория игр: основные понятия, типы игр, примеры // Молодой ученый. 2018. № 13 . С. 922.

13. Акимов В.П., Kerby W. Значения для кооперативных игр. Обобщение теоремы единственности Шепли // Искусственный интеллект и принятие решений. 2010. № 4. С. 7780.

14. Гусев В.В., Мазалов В.В. Устойчивые по Оуэну коалиционные разбиения в играх с векторными платежами // Математическая Теория Игр и ее Приложения. 2018. № 3. С. 323.

15. Maschler M. Game Theory/M. Maschler, E. Solan, S. Zamir. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 979 p.